【21卒】ＳＭＢＣ日興証券の冬インターン体験記（理系/クオンツコース）No.8922（2020/6/11公開）

クオンツの業務に興味をもって就職活動をしており、インターンシップを通じてクオンツの業務に関する知識を深めたいと思ったため。また、クオンツコースの内定者のほとんどがインターンシップの参加者から決まると聞いていたため。

面接において研究内容について深堀りされる可能性が高いと感じていたため、自分の研究内容についてわかりやすく説明できるよう準備をしていた。

エントリーシート → WEBテスト → 最終面接

自分の研究内容について簡潔に説明することができた点。またその研究内容とクオンツの業務の高い親和性をアピールできた点。

フロントとミドルどちらのクオンツに興味があるか。

フロントクオンツの業務により興味があります。私は今まで大学院で学んできた数学の知識を活かしたいという思いからクオンツの業務を志望しています。現在わたしが学んでいる確率解析は、フロントクオンツにおけるデリバティブのプライシング業務における基礎となる理論であり、フロントクオンツの業務と高い親和性があると考えています。そのためミドルよりもフロントクオンツの業務を志望しています。

研究内容について教えてください。

私は確率解析という分野について研究をしています。確率解析とは株価の変動のような不確実性のある現象を数学的に定式化する方法論を考える理論であり。私はこのような理論を純粋数学的な観点から研究しております。特に最近はこのような理論の中でも確率制御問題と呼ばれる、不確実性のある状況下における最適化問題について研究をしています。

オプションのグリークスの計算

1日目にやったこと

最初にかなり長めに時間をとって参加学生と参加社員全員の自己紹介を行った。その後クオンツの業務概要やオプション等の説明を行ったのち、Excelを使ってヨーロピアンオプションのグリークスに関するワークを行った。その後クオンツアナリストの業務の説明を受けた。

2日目にやったこと

フロント、ミドルのクオンツの業務の説明を受けた後、初日のオプション等の講義の続きの説明を受けた。その後バリアオプションのグリークスに関するワークを行った。最後に座談会を行った。

なし

モデル開発は厳密さとシンプルさのトレードオフであり、どれだけ厳密なモデルを作っても、複雑すぎて現実のマーケットに適用できなければ意味がないというフィードバックがとても印象的であった。

金融工学に関する最低限の知識は持っているつもりだったが、オプションに関する講義やグリークスの計算はかなり専門的な内容で難しく感じた。特にグリークスの計算のワークにおいては短い作業時間で多角的に分析する必要があったため、Excelの操作に不慣れだったことも相まってかなり苦労した。