【数式より経済が重要】【18卒】三菱ＵＦＪ銀行の冬インターン体験記（理系/フィナンシャルエンジニア）No.826（東京大学大学院/男性）（2018/1/29公開）

クオンツ(フィナンシャルエンジニア)のインターンには他に1社しか参加したことがなかったため他社のインターンにも雰囲気を掴みたかったため。銀行のクオンツとしての役割を把握して本選考でのアピールに参考にしたかったため。

基本的には院生以上の理系しか参加していなかった。金融工学の一般的な知識やモンテカルロ法の知識を事前に勉強しておいた方が良い。

デリバティブの時価評価をモンテカルロ法を用いて実装し計算する課題/リスクファクターを用いたデフォルトの可能性について

前半にやったこと

デリバティブの時価評価を計算するためのブラックショールズ方程式の解法について講義を受けた後、実際にそれをエクセルのVBAを用いてモンテカルロ法で計算した。間で三菱モルガンスタンレーの社員なども登場し銀行との違いや連携について説明してくれた。

後半にやったこと

実際のディーリングルームやデリバティブ部門の部屋を見学し現場の社員から業務内容を聞くことが出来た。顧問も兼任している東工大の某教授が来て、リスクファクターやデフォルトについての講義を受けた。そのあとは社員との座談会が行われた。

なし

昼食では社員と一緒に座談会形式で行われた。そこではやはり数式やプログラミングよりも経済に興味があることが何よりも重要だと言われた。プログラミングなどを優先して行い人は採用しても転職していくらしい。情報系出身の社員は0からコーディングできないことに不満をこぼす人もいた。

特に発表などはなく金融工学の講義を受けてそれを実際にエクセルでVBAを用いて実装するスタイルの実習でした。個人で行っていく実習のスタイルなので少し詰まったりしたが、社員に気軽に質問をすることが出来た。VBAは途中までコードが書かれており、空欄になっている部分に書き込んでいくスタイルなのでプログラミングの経験がなくても大丈夫だと思います。

メガバンク大手のMUFGにおけるクオンツ業務の理解が深まった。バイサイドとして長期的に資金を運用していく必要があり、海外にも展開しているため必ず転勤はあるようでした。またデリバティブやアルゴリズムトレーディングを行う部門では一部三菱モルガンスタンレー証券の出向もあるようです。そう言ったグループ会社全体の連携についての理解も深めることができた。

グループ会社である三菱モルガンスタンレー証券のインターンにも参加できればより両者の相違が明確になり自分の適性が判断できると感じた。金融工学の知識については別のインターンで得た内容で対応ができた。

一部の証券に比べると銀行の方が物腰が柔らかい人が多い気がしました。また証券会社では特定の分野のプロフェッショナルになり専門性を磨くのに対して銀行では広く浅く幅広い業務に携わることができるため飽き性の自分には向いていると感じた。また一部の部門では証券会社への出向もあるので銀行の方が入ってから選択肢が広い気がしました。

本選考では特にグループでの発表などはないため内定に直結している印象はありませんでした。しかし大学別の説明会では営業や運用部門などの説明がメインでクオンツ、フィナンシャルエンジニアの説明は飛ばされるので情報を得るための貴重な機会だと思いました。また社員との座談会では修士や博士卒の人もいるので実際の就活体験談を聞くことができて貴重な機会になったのは間違いないと思います。

メガバンクの中でもトップの銀行であるため事業フィールドの広さや展開している規模の大きさに魅力を感じました。特にフィナンシャルエンジニアではデリバティブなどの古典的な業務からAIを用いたミリセカンド単位の売買を行うアルゴリズムトレーディングなど経済をITの両方を磨いていける点にも魅力を感じ志望度は上がりました。

他の説明会ではフィナンシャルエンジニアについての情報を得る機会がないためインターンに参加することで講義を受けたり実際のディーリングルームを見学できるため有利に働くと感じました。

志望業界としては金融系のクオンツ(フィナンシャルエンジニア)やITエンジニア、メーカーの開発職を中心に見ていましたがクオンツが第一志望でした。選考が物性物理なのでどの業種にしても培ってきた数理能力や数値計算を行うためのプログラミング能力を活かせる業種を優先的に探していました。研究ではモンテカルロ法を用いた数値計算を行っていたためクオンツとの相性が一番良いと判断でしてインターンに応募しました。

銀行系のバイサイドのクオンツはどちらかといえば保守的なイメージがあったが、インターンに参加することで担当する業務の広さを実感した。一般的な為替や債券のデリバティブの取引に加えて今はリスク管理やAIを用いたアルゴリズムトレーディングなどが盛んに行われており、AI系ベンチャーとも連携して事業を計画しているようで銀行に勤めたとしてもITスキルの向上が必須であると感じた。