【金融工学の魅力を体感】【22卒】大和証券の冬インターン体験記（理系/クオンツコース）No.15015（東京工業大学大学院/男性）（2021/5/21公開）

証券会社のクオンツ職に興味を持っていたため．中でも，メガバンク系列でない証券会社も見ておきたかった．また，5日間と長い期間のインターンを通じて知れることも多いのではないかと感じ参加を決めた．また，応募もESのみと簡単だったため．

ESのみの選考だったので，特に自分の研究内容の説明は専門外の人にもわかるように何度も修正した．他は無難に埋めれば問題なかったように思う．

自分の研究内容の説明はクオンツ業務の中でも求められる，説明能力をアピールする機会ではないかと思う．

金融工学の基本的な講義と演習

3日目までは基本的な金融工学に関する講義とVBAを用いた個人実習．4日目は3グループに分かれてワークを行う．

オプションプライシングに関する知識．また，証券らしくエキゾであるバイアオプションも扱う．

二項モデルとBlach-Sholesモデル/SBARモデルを用いたキャリブレーション/バリアオプションのプライシング/Greeksを用いたヘッジ

前半にやったこと

インターンの始めにエクセルファイルが配られ，金融工学の基礎的なところからSABRモデルによるキャリブレーションまで講義と演習をセットで学べる．VBAのデバッグなども面倒を見てもらえる．

後半にやったこと

3グループに分かれて，それぞれSABRモデルによるcalibration(詳細に)/バリアオプションのプライシング/Greeksを用いたヘッジによる日々のPL計算について実習を行い，最終日に発表を行う．

FE課3,4年目の社員

なし

講義を担当していただいた社員さんには，その場で好きな時に質問ができた．また，昼食時にFE課社員さんとお話をする機会があり，社内の雰囲気を知ることができたのが良かった．

自分の参加したグループではワークはとても順調だったため，その点は苦労しなかった．ただ，最終日の発表に向けてスライドを準備する班と，ワークを進める班に分かれるのがZoom上では非常に面倒だった．しかし，その分得られたものは大きかったように思う．

講義中はオンラインということもありほぼ個人実習．グループワークになって初めて他の学生と交流があった．

金融工学の基礎的な部分について，他社インターンよりも深い内容を扱っているように思う．また，FE課の社員が海外拠点に出向してモデル開発について学んでいることに関しても，詳しく聞くことができた．また，昼食会などで社員さんと直接お話ができたのは，社分を知るのにいい機会だと思った．

Black-Sholesなど基礎的な部分について，他社インターンなどで学ぶか自分で調べておくと良いと思う．

社員さんも自分の就寝と近い方が多くいらっしゃり，またテレワーク化も進んでいて働きやすさも感じた．証券会社ということで，銀行系にはない商品を扱うことも多く，クオンツ職としてキャリアを積んでいくには魅力的な環境があるように感じた．ただ，自主的に学んでいく姿勢は求められるとも思う．

枠自体が少ないので確実なことは言えないが，インターンに参加することは選考の必要条件であるように思うので，まずは第一関門を突破できたと思う．入社された社員さんの中でも自分の専門領域に近い方も多く，また院生を評価している雰囲気も感じることができた．

研修制度がしっかりしており，始めの一年間はしっかり金融工学の基礎について学ぶ機会がある．ただ，モデル開発に携わろうとした場合，海外にある拠点に数年間出向しなければならず，多少のハードルの高さを感じた．近年はオプションはよく売れるらしくFE課の社内評価も高いそうなので，とても魅力的な環境だと思う．

金融工学．クオンツ職，社内での役割について，5日間を通してかなり多くのことを学べた．本選考でESを書く際にも参考になると思う．インターン参加による企業側からの優遇があるかは不明．

金融業界を第一志望にしていたが，特にクオンツ職への志望度がかなり上がった．以前は，市場に関われればトレーダーや，機械学習などを活用する職などでもいいと考えていたが，インターン参加後は証券のクオンツが第一志望になった．銀行などでは，プレーンオプションが主でまた，入社時の配属リスクもあるが，証券では専門的にキャリアを積んで行けると思う．

FE課は社内評価が高いということを聞いて少し予想外だった．現在オプション取引が盛んになってきているため，クオンツ業界全体でのニーズは高まると思うが，モデル開発においては微妙なところがあると思う．その点，この企業では特に東京拠点では，デスククオンツ業務にも重きを置いているので，将来性もそれなりにあると感じた．