【数学的手法に魅了された】【21卒】大和証券の冬インターン体験記（理系/フィナンシャル・エンジニアリング、クオンツ）No.9888（東京工業大学大学院/男性）（2020/7/20公開）

いわゆるクオンツの業務に興味があったので、実際に業務を体験できるという内容に魅力を感じました。同業他社のインターンにも参加することで、会社ごとのカラーの違い、開発環境、カラーの違いを知りたいと思いました。社員の方の生の声を聞くことで、選考に役立てようとしました。

選考がESと適性検査のみで面接が無いので、研究内容やガクチカをまとめ、読みやすい形にまとめました。また、熱意が伝わるよう心掛けました。

デリバティブの価格決定とグリークスの計算

前半にやったこと

ブラックショールズ方程式、オプションの価格決定式、グリークスの説明と、VBAを用いた実装を行いました。既にテンプレートが用意されているところに、学生がコードを書き足していく形式でした。

後半にやったこと

3チームに分かれて計算結果の発表準備を行いました。計算結果をまとめてパワーポイントを作成し、最終日のプレゼンの練習を行いました。最終日には他のチーム（IBやリスク管理、運用部門など）の発表を聴講しました。

人事/現場社員

なし

単元の合間に、メンターの方が全体に向けて数学的手法やプログラミングに関する解説を行ってくださいます。モンテカルロ法や積分計算の使い方について、数学的な背景から説明していただけたため、これらへの理解が深まりました。

計算結果をまとめ、パワーポイントに落とし込む時間が少なかったので、後半の発表準備における時間的制約が厳しいと感じました。また、普段からExcelやVBAに習熟していないと、全体の作業速度についていくのが厳しいと感じました。実際に、私もVBAに慣れていないために何回か詰まりました。

金融工学の理論を活用して市場取引を支える商品を開発する、クオンツ業務の醍醐味を感じ取りました。また、他のコースの発表を聞くことができたため、他の証券業務への理解を深め、面白さに気づくことができました。実際、このときの発表聴講がきっかけで本選考の際には別のコースを志願することにしました。

事前課題としてブラックショールズやコールオプションの計算式を導出してくるよう指示がありますが、それをきちんとやっておけば座学の面では大丈夫です。あとは、先ほど申し上げたようにVBAの練習をしておくと作業が楽になると思います。

所謂チュートリアルですが、実際の業務に近い作業を行わせてもらえるので、興味を持つことができるかどうかを判断することは十分にできました。また、社員の方とお話をさせていただく機会がありますので、どんな社風なのか、勤務時間はどの程度なのかも知ることができ、入社後のワークスタイルをイメージすることができました。

インターンシップを通じて、自らの数理的素養やコーディング能力といったバックグラウンドが業務の中で十分に生かすことができると感じました。また、採用の枠もそれなりにあり、カラーも自分の性格に合った企業であるという風に感じました。適性と性格の面から、内定を獲得できるのかもしれないと思いました。

インターンでの業務体験を通じて、金融工学とデリバティブの価格計算が密接にかかわった、クオンツの業務の面白さを感じ取りました。また、金融市場という経済全体に関わるフィールドで活躍することができるという点も魅力的でした。これらの理由から、この会社のFTコースへの志望度は高まりました。

選考の免除等もありませんでしたし、特に優遇措置はないと思います。ただし、企業研究や業務への理解を深めることにはつながるので、そういう意味では本選考で有利になる思います。

金融業、IT業界を見ていました。金融業としては銀行や証券のほかにも、損保や生保も含めて幅広く見ていました。業種としては、クオンツやアクチュアリー、データサイエンティストを見ていました。この段階では数理的素養が活かせる業務をいろいろと体験してみるという状況で、まだ志望業界や職種があまり定まっていませんでした。

金融工学とプログラミングを用いてプライシングを行う、クオンツ業務の面白さを知りました。また、バックグランドを十分に生かして取り組めることに気づき、志望度が高まりました。ほぼ同時期に受けた日興証券のインターンでの業務体験も併せて、クオンツへの志望度が高まりました。ただ、バイサイドとセルサイドのクオンツのどちらにするかについては、この後もしばらく考え続けました。