【21卒】みずほリサーチ＆テクノロジーズのコンサルタント（クオンツ・フィンテック・データサイエンスコース）の2次面接詳細 体験記No.9057（東京工業大学大学院/男性）（2020/7/22公開）

研究内容をしっかりと説明できた点と、経済学やファイナンスへの興味関心と理解を示せたことが評価されたと考えております。

１次面接よりは固い感じでした。研究や業務に関する、学術的な内容の話が多かったです。圧迫という感じはせず、回答に詰まった際にはフォローしていただけました。黙々と真面目な話をしていました。

現在の研究の概要を教えてください。

私は現在、物理学を専攻しております。光ナノ構造と呼ばれる数百nm周期の構造を活用し、物性の理論を光に応用する研究を行っております。具体的には、光の閉じ込めや光速度のコントロールなどの、通常の物質では不可能な光の挙動を扱っています。この研究は基本的には基礎研究ですが、応用研究としての側面を持っています。基礎研究としての目的は、特殊な構造の下での光の性質を調べることで、スピン偏極やカイラリティといった波動性に由来するモノの性質を明らかにすることです。応用研究としての目的は、光を用いた情報処理を実現することです。パソコンや基地局のサーバーで用いられる電子機器のCPU演算を光で行うことで、消費電力を抑えつつ、信号を高速に処理することが可能になると期待されています。具体的な活動としては、市販のソフトウェアを用いた解析と、実験による確認を行っております。また、系の簡単な性質を調べる際には論文の数式をモデルに落とし込み、pythonでコーディングすることで計算を行っております。成果としては、光に効果的な変調を与えるための材料配置の探索手法を確立し、これに基づいて光スイッチを設計いたしました。

これまで経済学や金融工学を勉強したことはありますか。

経済学に関しては、大学３年次に単位互換制度を利用して講義を履修した経験があるほか、独学で本を何冊や読んで学びました。金融工学に関しては、本やpdfを利用して自習したほか、インターンシップへの参加を通じて理解を深めました。本ではポートフォリオ理論やオプション、リスク中立確率、グリークスについて勉強いたしました。また、修士1年の冬に、金融機関で行われたインターンシップに3社参加いたしました。事前課題でブラックショールズモデルの導出と、コールオプションの価格式の計算を行ったほか、本番ではポートフォリオ構築とSharpe Ratioの計算、グリークス評価、インプライドボラティリティの計算、ブラックショールズ方程式を用いたオプションのプライシングなどを行いました。